반응형 젠포트3 [젠포트] RSI 구현해보기 RSI 구현해보기 RSI의 정의 RSI는 상대 강도지수이며, 현재의 시장 상황이 과열된 상태인지 아니면 과매도된 상태인지 판단하기 위해 고안된 지표 단순히 상승 추세, 하락 추세를 판단하는 것을 넘어서 주가의 상승 또는 하락 속도를 나타낼 수 있어 추세전환의 결정적인 신호를 제공 RS = Au / Ad Au : n일간의 평균상승폭 Ad : n일간의 평균 하락폭 RSI = RS / (1+RS) * 100 해당 내용을 젠포트로 구현하여 전략을 짜보자. 젠포트에는 RSI 팩터가 존재하나 이는 14일 기준 값이기 때문에 n을 변동하기 위해서 수식을 짜보았다. Au : 기간총합("큰개수('({종가}-과거값({종가}, 1))',{1일},{0})*({종가}-과거값({종가}, 1))", 14) Ad : 기간총합('절대.. 2022. 6. 16. [scenario 1] 전체 수급 기준 - test2 전체 수급 기준 - test2 틱 테스트를 해보았고, 기존 테스트와 다르게 우선 필터 조건에서 개인을 제외하고 전체 순매수 비중에서 기관과 외인이 차지하는 비중이 상위 20%인 것만 해봤다. 추가로, 혹여나... 볼린저 밴드폭을 우선순위 조건으로 넣어 보기도 했다. 필터링 조건 1. 3,5,10 가중평균 MT 2. 기관, 외인 순매수 비중 상위 20% 3. 거래량 상위 20% 우선순위 조건 1. 볼린저 밴드 작은순 Back Testing 개선사항 승률과 표준편차는 준수한 것 같은데,, 거래 내역을 보고 필터링 조건을 추가해봐야 되겠다. 그리고 정렬 조건의 변경도 해봄 직할 것 같다 2022. 6. 8. [scenario 1] 전체 수급 기준 - test1 전체 수급 기준 - test 1 Base Line을 삼기 위해 "{개인순매수금액}+{기관순매수금액}+{외국인순매수금액}" 상위를 가지고 기준을 삼기 위해서 백테스트를 시행. 1. 3,5,10 가중평균 MT 사용 2. 거래량 상위 20% 정렬 조건 : 3개 주체 수급 우선순위 Back-Testing 요약 Back-Testing 매매 결과 개선사항 단순히 3개 주체 수급이 높은 것으로만 해서, 필터링 조건을 더 넣거나, 수급 주체를 바꿔가면서 테스트해봐야 할 것 같다. 2022. 6. 8. 이전 1 다음 반응형
